Forex Backtesting Data

Last ned gratis Forex Data Download Trinn 1: Vennligst velg ApplicationPlatform og TimeFrame I denne delen kan du velge hvilken plattform du trenger dataene. MetaTrader 4 MetaTrader 5 Denne plattformen tillater kun bruk av M1 (1 Minute Bar) Data. Disse filene er godt egnet for backtesting trading strategier under MetaTrader 4 og MetaTrader 5 plattform. Vennligst velg: Denne plattformen tillater bruk av både M1 (1 Minute Bar) Data og Tick-data med 1 sekunders oppløsning. Disse filene er godt egnet for backtesting trading strategier under de nyeste versjonene av NinjaTrader plattform. Vennligst velg datatidsrammen du trenger: Denne plattformen tillater kun bruk av M1 (1 Minute Bar) - data. Disse filene er godt egnet for backtesting trading strategier under MetaStock plattform. Vennligst velg: For generisk bruk, tillater dette formatet å importere M1 (1 Minute Bar) Data til et hvilket som helst tredje program. Vennligst velg: Best Backtesting Software Så langt jeg vet forex tester er mer kartlegging programvare. Det er en slags forex-simulator, i stedet for teknisk analyse tilbake testprogramvare. Uansett, hvor får du data Gir dette selskapet deg eller bruker du tredjepartsdata Avhenger hva du mener med TA-testprogramvare, men du kan programmere dine entryexit-regler og kjøre en test på dataene. Jeg bruker egentlig ikke det for det, men jeg antar det er hovedpoenget av det. Den har alle de populære indikatorene og tingene. Du kan også få det til å spille av dataene i normal eller rask hastighet som om det skjedde i sanntid. Jeg bruker det hovedsakelig til å se gamle data i små tidsrammer siden MT4 vil bare vise så langt tilbake på 5 minutter eller hva som helst. Selskapet leverer dataene, ca 10 år, men du kan også bruke data fra andre kilder. Prøvde quotForex Strategy Builderquot Its a (sitat): quotVisual forex strategi back tester. Den bruker kombinasjoner av tekniske indikatorer og logiske regler for å simulere et handelsprosess med historiske forexrenter. En inkludert automatisk strategi generator gjør at du kan komponere en lønnsom strategi. Det er også optimaliserer, en intradag scanner og en bar explorerquot. Dens gratis programvare. Nedlastet og prøvd denne. Liker ikke. Det handler om alt annet enn ingenting spesielt. Men det er mye mer praktisk enn MT4 og Omega. Så vidt jeg forstår, har vi 2 flere programmer nå for å stemme på. Ble medlem Mar 2009 Status: Medlem 80 Innlegg hvis du elsker backtesting, vennligst les dette: Minst den store forskjellen mellom Backtest og Forward-Test er merkbar for systemutviklere når de aktiverer et system etter en vellykket utvikling i Live-Trading. Svært ofte viser den gode ytelsen i Backtest å være en helt ubehagelig sving i live-operasjonen. Så det kan skje at et lønnsomt system blir en tapsmaker. Vi har også hatt denne erfaringen. Vel, hva er årsakene til dette? 1. MetaTrader gjenkjenner ikke tick-data Alle de utviklede trinnene og beslutningene baserer seg på tilgjengelige og historiske data hvis du utvikler et system. Men tilgjengelige data er ikke tick-data. Mange utviklere tror at de utvikler seg på grunnlag av historiske real-bestått referansedata. Det er ikke tilfellet fordi MetaTrader beregner Pseudo-Ticks og hvordan de kunne ha vært på grunnlag av 1minute stearinlys med riktig HighLowOpenClose. Selv scalping systemer som virker nesten fantastisk i Backtest. mislykkes jevnlig på dette faktum. Selv om vi selvfølgelig utvikler egne systemer på basis av tilgjengelige data. Deretter, etter å ha samlet de riktige fremtestdataene, gjør vi enten forbedringer på systemet eller bestemmer deg for å avvise det. 2. Alle Backtests er basert på dataene som ble lastet av Metaquotes Server. Det spiller ingen rolle hvilken megler du har. Dataene i utviklingen er basert på de oppgitte dataene fra Metaquotes. De riktige dataene er ikke tilgjengelige på Forex-Markt, men hver Broker-avtale-desk lager sine egne priser eller rettere overfører hver pris på de tilknyttede bankene. I realiteten fører dette til fenomenet quot3 Broker - 3 valutakurser. Et system som leverer i Forward-Test hos Broker 1 x trades og i Broker 2 y trades skal levere på Backtest et helt annet antall bransjer. 3. De jobber med en etablert Spread in Backtest. Spred hver megler har utseende, ganske ofte, helt annerledes og svetter selv. Den ovennevnte teksten er ikke fra meg, er fra en profesjonell koder. Ble medlem Sep 2010 Status: Medlem 16 Innlegg Det er derfor du må bruke dataene direkte fra megleren du skal handle med. Ble medlem Apr 2010 Status: Medlem 113 Innlegg Forextester var den jeg brukte. Anbefale det. Fungerer veldig lik Metatrader, så du får hengen ganske raskt. Ble med Jan 2010 Status: Medlem 9 Innlegg forekstester 2 er den billigste og gode backtestingprogramvaren fordi den bare er engangsbetaling, og vi kan importere historiske data for populære valutapar fra flere år. Vi kan plassere handler, inkludert å stoppe tap og ta fortjeneste, det er akkurat som den virkelige handel for å teste vår strategi. Jeg er ikke veldig trygg backtesting lavere enn 4hour diagram fordi markedet er påvirket av høy effekt nyheter som vi ikke kan forutsi under backtest, tror jeg den sikreste backtest er ved hjelp av daglig diagram. med MT4, for en stund siden, er det noe skript for å plassere handel i strategi tester, men ikke veldig praktisk (ikke som ekte daglig handel), jeg glemte det. MT4 fokuserer for å gjøre den virkelige handel enklere, ikke spesifikt laget for backtesting forex markedet. Ble medlem Jul 2014 Status: Medlem 1 Innlegg Jeg bruker bare Ninjatrader 7 for alle mine Forex amp Futures trading og alle backtesting. Jeg lukker bare all min Forex trading på MT4 de siste 30 dagene, så jeg er ferdig med den plattformen. Nå som Ninjatrader er en Futures-brosjyre (de kjøpte Mirus Futures i forrige uke) og vil legge Forex til meglerhuset snart, har flyttet jeg laget, det perfekte tidspunktet for å dumpe MT4 en gang for alle. Jeg stoler på backtesting-dataene fra NT7, og jeg har egentlig ikke stole på backtesting-dataene i MT4. No 99 data modellering var ikke bra nok for meg i MT4, så jeg flyttet til en mer robust plattform for handel og backtesting. Ble medlem Jul 2012 Status: Medlem 2 Innlegg Jeg har en indikator og prøvde å kjøre en backtest på mt 4 backtest strategi og hver gang jeg kjører det står det at dll ikke merket har prøvd ved flere anledninger å sjekke boksen for dll og fortsatt det samme problemet noen forslag vil være nyttige Medlemmer må ha minst 0 bilag å legge inn i denne tråden. 0 handelsmenn ser nå Forex Factoryreg er et registrert varemerke. Manuell tilbakestilling Øvelse av kunst for handel Manuell tilbaketesting Øvelse av kunst for handel Av James Stanley Trading, som mange andre ting i livet, kan forbedres med erfaring. Dette er ofte hvor nye handelsmenn mislykkes. Når de har forstått dette, ser de på en veldig enkel forhandling. ldquoIs lære å handle profittabelt verdt timerdquo meg selv og mange andre handelsmenn ville (eller kanskje mer nøyaktig lsquohaversquo) svarte en emphatic lsquoYesrsquo til det spørsmålet, og startet en læringsprosess for å få våre resultater til det punktet vi ønsker. Men ikke alle ville være i den båten. Den vanskelige tingen om erfaring når handelen er det faktum at den samme erfaringen kan koste oss penger. I løpet av årene har Irsquove hørt mange flippant hevder lsquoah, thatrsquos din undervisning til markets. rsquo Og det kan være tilfelle. Men det finnes andre måter å tjene på erfaring i den spekulasjon som er gammel. Korn - og rishandlere, de opprinnelige skaperne av teknisk analyse, ville ansette et element av lsquopaper trading, rsquo for å spore hypotetisk fortjeneste eller tap for strategiene som de handler. Dette er knyttet til demohandel i dag, slik at vi kan teste våre teorier og strategier på markedet uten økonomisk risiko. Er dette akkurat det samme som trading live, nei, fordi det ikke er en likviditetsleverandør i den andre enden av din handel som utfører ACTUAL utførelse, men det kan tillate meg å teste mine strategier i et dynamisk miljø. Ulempen med demo trading eller demo-testing en strategi er det faktum at det kan ta lang tid å få nok resultater til å gjøre en beslutning for mine strategier konsistens. Hvis jeg vil teste en strategi på et daglig kart, kan det ta meg et helt år bare å plassere noen få handler. Og etter de få handlingene, Irsquom, er ikke sikker på at Irsquod er komfortabel nok med strategien for å bruke den live (tross alt ble bare noen få handler plassert, hvordan vet jeg om dette var en anomali eller ikke). Det er her manuell back-testing kan komme inn i spill. Dette er en måte å simulere et levende markedsmiljø med dynamiske priser på. Itrsquos viktig å merke seg eventuelle tilbakemeldinger som vi utfører manuelt eller automatisert, lider av en enestående tilbakekalling, og det er det faktum at fortidens ytelse ikke nødvendigvis kommer til å replikere seg på den måten fremover. Men det er ikke poenget med den manuelle back-testen. Grunnen til at jeg gjør testen er å trene meg selv, ved hjelp av verktøyene i strategien som testes, slik at jeg kanskje vet hvordan man mest effektivt kan benytte tilnærmingen. Jeg kan gjøre dette på en hvilken som helst tidsramme, med hvilken som helst valutapar, og nesten hvilken som helst strategi jeg handler. Trinn 1: Klipp diagrammet Første skritt når manuell tilbakestesting er å kle på diagrammer med indikatorene som vi skal bruke i strategien som vi tester. For denne illustrasjonen, Irsquom kommer til å bruke en 89-periode EMA og en 13-periode CCI. Etter å ha fått diagrammet kledd, er vi klare til å fortsette. Laget av James Stanley Trinn 2: Ta et skritt tilbake i tiden Etter at vi har klistret vårt kart, må vi gå til en tidligere periode på diagrammet. Her er at jeg vil være ukjent med pris handling for den testede perioden. Jeg vil at prisene skal være så nær dynamikken til et ekte marked som mulig. Jeg vil at dette skal være uforutsigbart. For å gjøre dette kan jeg bare klikke og dra tilbake i tid for å komme til en tidligere dato på diagrammet. Skapt av James Stanley Trinn 3: Gå fremover i tid Denne funksjonen er veldig gunstig for handelsfolk som gjør mye manuell tilbakest testing, men ofte ukjent for mange. Dette har å gjøre med lsquoforward, rsquo og lsquobackwards, rsquo piler på tastaturet ditt. Hvis jeg ønsket å gå tilbake en time, kan jeg bare trykke på lsquobackward-piltasten, rsquo en gang. Men hvis Irsquom-test på et 4-timers diagram ndash 1 trykker på piltastene fremover eller bakover, svarer det til å bevege seg fremover eller bakover 4 timer om gangen. Dette er en ekstremt praktisk funksjon som kan tillate meg å krysse en stor avstand på kartet i løpet av kort tid. På dette punktet vil jeg gå fremover på diagrammet til jeg finner en handel som oppfyller kriteriene mine. Når jeg gjør det, vil jeg ta en pause og begynne å klare meg til å gå videre til trinn 5. Trinn 4: Ta opp resultatene Dette trinnet kan avvike mellom handelsmann til handelsmann basert på stil og måte å registrere. Jeg oppfordrer alle nye handelsmenn eller de som er nye til manuell tilbakest testing, for å skrive hver av disse handlene, enten det er en journal, et regneark eller en handelslogg. Noen nøkkelinformasjon er her: Hvor vil du sette ditt stopp Hvor vil du være ute etter å ta fortjeneste Du kan registrere all denne informasjonen, samt eventuelle andre observasjoner du har gjort. Etter noen få handler har du noen få opplysninger du kan bruke til å gjøre strategien mer effektiv for dine mål. Trinn 5: Skyll og gjenta Etter at vi har funnet en hypotetisk handel, kan vi på den tiden gå videre fremover for å få en ide for hvordan det kan ha trent ut. Igjen kan vi registrere disse resultatene i våre tidsskrifter. Så kan vi gå videre til neste handel. Vi kan fortsette å gjøre dette til vi føler komforten, og erfaringen med strategien for å gå videre til neste teststest. For noen forhandlere som prøver å sjekke med mindre saldoer, tar andre spranget direkte inn i levende markeder, mens andre, som for eksempel ndash, vil da teste strategien på en demo-konto med live, dynamisk prising. --- Skrevet av James B. Stanley For å kontakte James Stanley, kan du følge James på Twitter JStanleyFX. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene.