Flytting Gjennomsnitt Vs Vektet Moving Average

Flytte gjennomsnitt: Hva er de Blant de mest populære tekniske indikatorene, er glidende gjennomsnitt brukt til å måle retningen for den nåværende trenden. Hver type bevegelige gjennomsnitt (vanligvis skrevet i denne opplæringen som MA) er et matematisk resultat som beregnes ved å beregne et antall tidligere datapunkter. Når det er bestemt, blir det resulterende gjennomsnittet plottet på et diagram for å tillate handelsmenn å se på glatt data, i stedet for å fokusere på de daglige prisfluktuasjonene som er iboende i alle finansmarkeder. Den enkleste formen for et bevegelige gjennomsnitt, riktig kjent som et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA), beregnes ved å ta det aritmetiske gjennomsnittet av et gitt sett av verdier. For eksempel, for å beregne et grunnleggende 10-dagers glidende gjennomsnitt vil du legge til sluttkursene fra de siste 10 dagene, og deretter dele resultatet med 10. I figur 1 er summen av prisene for de siste 10 dagene (110) dividert med antall dager (10) for å komme fram til 10-dagers gjennomsnittet. Hvis en forhandler ønsker å se et 50-dagers gjennomsnitt i stedet, vil samme type beregning bli gjort, men det vil inkludere prisene i løpet av de siste 50 dagene. Det resulterende gjennomsnittet under (11) tar hensyn til de siste 10 datapunktene for å gi handelsmenn en ide om hvordan en eiendel er priset i forhold til de siste 10 dagene. Kanskje du lurer på hvorfor tekniske handelsfolk kaller dette verktøyet et bevegelige gjennomsnitt og ikke bare en vanlig gjennomsnitt. Svaret er at når nye verdier blir tilgjengelige, må de eldste datapunktene slippes fra settet og nye datapunkter må komme inn for å erstatte dem. Dermed går datasettet kontinuerlig til å regne for nye data etter hvert som det blir tilgjengelig. Denne beregningsmetoden sikrer at bare den nåværende informasjonen blir regnskapsført. I figur 2 flyttes den røde boksen (som representerer de siste 10 datapunktene) til høyre, og den siste verdien av 15 blir tapt fra beregningen når den nye verdien av 5 er lagt til settet. Fordi den relativt små verdien av 5 erstatter den høye verdien på 15, ville du forvente å se gjennomsnittet av datasettets reduksjon, som det gjør, i dette tilfellet fra 11 til 10. Hva ser Moving Averages Like Når verdiene til MA har blitt beregnet, de er plottet på et diagram og deretter koblet til for å skape en bevegelig gjennomsnittslinje. Disse svingete linjene er vanlige på diagrammer av tekniske handelsfolk, men hvordan de brukes kan variere drastisk (mer om dette senere). Som du kan se i figur 3, er det mulig å legge til mer enn ett glidende gjennomsnitt i et diagram ved å justere antall tidsperioder som brukes i beregningen. Disse svingete linjene kan virke distraherende eller forvirrende i begynnelsen, men du vil bli vant til dem når tiden går videre. Den røde linjen er bare gjennomsnittsprisen de siste 50 dagene, mens den blå linjen er gjennomsnittsprisen de siste 100 dagene. Nå som du forstår hva et glidende gjennomsnitt er, og hvordan det ser ut, kan du godt presentere en annen type glidende gjennomsnitt og undersøke hvordan det er forskjellig fra det tidligere nevnte enkle glidende gjennomsnittet. Det enkle glidende gjennomsnittet er ekstremt populært blant handelsfolk, men som alle tekniske indikatorer har det kritikere. Mange individer hevder at bruken av SMA er begrenset fordi hvert punkt i dataserien vektes det samme, uavhengig av hvor det forekommer i sekvensen. Kritikere hevder at de nyeste dataene er mer signifikante enn de eldre dataene, og bør ha større innflytelse på sluttresultatet. Som svar på denne kritikken begynte handelsmenn å gi mer vekt på nyere data, som siden har ført til oppfinnelsen av ulike typer nye gjennomsnitt, hvorav den mest populære er det eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA). (For videre lesing, se Grunnleggende om vektede bevegelige gjennomsnitt og hva som er forskjellen mellom en SMA og en EMA) Eksponentiell flytende gjennomsnitt Det eksponentielle glidende gjennomsnittet er en type bevegelige gjennomsnitt som gir mer vekt til de siste prisene i et forsøk på å gjøre det mer responsivt til ny informasjon. Å lære den noe kompliserte ligningen for å beregne en EMA kan være unødvendig for mange forhandlere, siden nesten alle kartleggingspakker gjør beregningene for deg. Men for deg matematiske geeks der ute, her er EMA-ligningen: Når du bruker formelen til å beregne det første punktet til EMA, kan det hende du merker at det ikke er noen verdi tilgjengelig for bruk som den forrige EMA. Dette lille problemet kan løses ved å starte beregningen med et enkelt glidende gjennomsnitt og fortsette videre med den ovennevnte formelen derfra. Vi har gitt deg et eksempelkart som inneholder virkelige eksempler på hvordan du kan beregne både et enkelt glidende gjennomsnitt og et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Forskjellen mellom EMA og SMA Nå som du har en bedre forståelse av hvordan SMA og EMA beregnes, kan vi se på hvordan disse gjennomsnittene er forskjellige. Ved å se på beregningen av EMA, vil du legge merke til at det legges større vekt på de siste datapunktene, noe som gjør det til en type vektet gjennomsnitt. I figur 5 er antall tidsperioder som brukes i hvert gjennomsnitt identisk (15), men EMA reagerer raskere på de endrede prisene. Legg merke til hvordan EMA har en høyere verdi når prisen stiger, og faller raskere enn SMA når prisen senker. Denne responsen er den viktigste grunnen til at mange handelsmenn foretrekker å bruke EMA over SMA. Hva betyr de forskjellige dagene Gjennomsnittlig flytteverdi er en helt tilpassbar indikator, noe som betyr at brukeren fritt kan velge hvilken tidsramme de vil ha når man lager gjennomsnittet. De vanligste tidsperioder som brukes i bevegelige gjennomsnitt er 15, 20, 30, 50, 100 og 200 dager. Jo kortere tidsrammen som brukes til å skape gjennomsnittet, jo mer følsomt blir det for prisendringer. Jo lengre tidsrom, jo ​​mindre følsomt, eller mer utjevnet, vil gjennomsnittet være. Det er ingen riktig tidsramme som skal brukes når du oppretter dine bevegelige gjennomsnitt. Den beste måten å finne ut hvilken som passer best for deg, er å eksperimentere med en rekke forskjellige tidsperioder til du finner en som passer til din strategi. Flytte gjennomsnitt: Slik bruker du demWhat039s forskjellen mellom flytte gjennomsnitt og vektet glidende gjennomsnitt. Et 5-års glidende gjennomsnitt, basert på prisene ovenfor, ville bli beregnet ved hjelp av følgende formel: Basert på ligningen ovenfor ble gjennomsnittlig pris over perioden oppført over var 90,66. Bruk av bevegelige gjennomsnitt er en effektiv metode for å eliminere sterke prisfluktuasjoner. Nøkkelbegrensningen er at datapunkter fra eldre data ikke veier noe annerledes enn datapunkter nær begynnelsen av datasettet. Dette er hvor vektede glidende gjennomsnitt kommer til spill. Veidede gjennomsnitt gir tyngre vekting til mer gjeldende datapunkter siden de er mer relevante enn datapunkter i den fjerne fortiden. Summen av vektingen skal legge til opptil 1 (eller 100). Når det gjelder det enkle glidende gjennomsnittet, er vektene fordelt like mye, og derfor er de ikke vist i tabellen ovenfor. Sluttpris på AAPL4 Enkle måter å handle med volumvektet flytende gjennomsnitt (VWMA) 4 enkle måter å handle med volumvektet flytende gjennomsnitt (VWMA) Som nevnt i navnet, er det volumvektede glidende gjennomsnittet (VWMA) likt det enkle Flytende gjennomsnitt, men VWMA legger mer vekt på volumet som er registrert for hver periode. En periode er definert som det tidsintervall som foretrekkes av den respektive næringsdrivende (dvs. 5, 15, 30). Derfor, hvis du plasserer et 20-års simpel glidende gjennomsnitt (SMA) på diagrammet ditt og samtidig, et 20-årig volumvektet glidende gjennomsnitt, vil du se at de stort sett følger samme bane. Men ved videre gjennomgang vil du legge merke til at gjennomsnittene ikke speiler hverandre nøyaktig. Årsaken til denne uoverensstemmelsen, som tidligere nevnt, er at VWMA legger vekt på volum, mens SMA bare faktorene gjennomsnittet av sluttkurs per periode. VWMA versus SMA Ovennevnte diagram er fra Microsoft fra 25. september 2015. På diagrammet har vi plassert et 20-års enkelt glidende gjennomsnitt (rødt) og et 20-volumvektet glidende gjennomsnitt (blå). På bunnen av diagrammet vil du også se volumindikatoren. som vi skal bruke for å demonstrere hvordan VWMA reagerer på volum. I de grønne sirkler på diagrammet og på volumindikatoren har vi markert perioder med høyt volum. Legg merke til at det blåvolumvektede glidende gjennomsnittet, uansett hvor vi har et stort volumlampe, begynner å bevege seg bort fra banen i det røde, enkle glidende gjennomsnittet. Deretter, når vi har lavere markedsvolumer, er det røde, enkle glidende gjennomsnittet og det blå volumvektede glidende gjennomsnittet svært nært i verdi. Kan du se forskjellen nå Hva er volumvektet Moving Gjennomsnittlig bra for, og hvilke signaler kan vi komme seg ut av? VWMA har evnen til å bidra til å oppdage nye trender, identifisere eksisterende og signalere slutten av et trekk. 1 - Oppdag Emerging Trends Hvis volumvektet glidende gjennomsnitt skifter under det enkle glidende gjennomsnittet, innebærer dette at et bearish flyt er i horisonten. Dette kan føre til en svekkelse i den bullish trenden eller en direkte reversering. Hvis prisen er i stand til å bryte gjennom både VWMA og SMA, er en bearish trend bekreftet, og en kort posisjon kan påbegynnes. Omvendt, hvis volumvektet glidende gjennomsnitt beveger seg over det enkle glidende gjennomsnittet, er en bullish trendendring sannsynlig rundt hjørnet. Når prisen er i stand til å bryte både VWMA og SMA på oppsiden, kan man åpne en lang posisjon. Nedre diagrammet illustrerer disse handelsoppsettene. Breakout gjennom VWMA og SMA Dette er et M2-diagram av Deutsche Bank fra 5. august 2015. På diagrammet bruker jeg 30 SMA og 30 VWMA. Som du ser, etter at markedet var innenfor rekkevidde for en tidsperiode, ser vi en økning i avstanden mellom volumvektet glidende gjennomsnitt og det enkle glidende gjennomsnittet. Samtidig bryter prisen ut av serien, noe som gir oss et ekstra bullish signal. Vi går lenge med det andre bullish lyset etter breakout av serien og vi nyter det impulsive trekket høyere. 2 - Identifiserende nåværende tendens Her har vi en enkel regel, hvis vårt volumvektede glidende gjennomsnitt er mellom diagrammet og det enkle glidende gjennomsnittet, så har vi et signal for et trendende marked. Merk at noen ganger vil det volumvektede glidende gjennomsnittet teste det enkle glidende gjennomsnittet som en støtte og motstand. avhengig av sikkerhetens primære retning. Disse testene kan betraktes som en implikasjon av en potensiell trend reversering. Ta en titt nedenfor: Trend Folllowing og VWMA Dette er et M5-diagram av Google fra 22. juli nd. 23 og 24 fra 2015. Vi bruker samme 30 SMA og 30 VWMA som i forrige diagrameksempel. I den grønne sirkelen vil du se øyeblikket hvor prisen bryter 30 SMA og 30 VWMA i en bearish retning. Samtidig skiller den blå VWMA seg fra SMA og er mellom SMA og lysestaker. Dette er et klart kortt signal. Hvis du sjekker en halv time senere, vil du se at den blå VWMA fortsatt er under den røde SMA, noe som betyr at den bearish trenden er fortsatt intakt. Pilene viser øyeblikkene, hvor VWMA ga et signal for videreføring av bearish trend. Hvis vi skulle gå kort på noen av disse punktene, ville vi ikke bli skuffet. Den siste røde pilen viser oss øyeblikket når bearish trenden viser tegn på å bremse ned når VWMA og SMA begynner å klemme hverandre. 3 - Påvisning av slutten av en trend Dette signalet er stort sett det samme som når vi måtte oppdage nye trender. Forskjellen er at vi leter etter et motsatt signal til den primære trenden. For eksempel har du tatt en lang posisjon, og du oppdager en stramming i avstanden mellom VWMA og SMA. Dette er øyeblikket hvor du kanskje vil vurdere muligheten til å komme seg ut av markedet og samle inn fortjenesten. Trend Reversal og VWMA Ovenstående diagram er av Facebook fra 16. juli 22. nd. Facebook begynner uken med et sterkt gap med høyt volum. Etter gapet har vi et solid bullish lys og en stor avstand mellom 30-årige VWMA og 30-årige SMA. Derfor går vi lenge med lukningen av det første bullish lyset. Facebook fortsetter å øke til volumet faller og markedet går inn i en korreksjonsfase. Dette er når den blå VWMA samhandler med den røde SMA, og vi får et varselsignal. Heldigvis, med neste lys, øker handelsvolumet og VWMA beveger seg over SMA. Fortsatt i spillet Bullish vi er Vi holder vår posisjon i ca 20 flere perioder, og vi er nesten doble i vår lange posisjon. Deretter bytter den blå VWMA under den røde SMA (røde sirkel) og nekter å gå over i 8-9 perioder. Vi tror at 3-4 ventetider er nok for å innse at dette er riktig øyeblikk for å lukke vår posisjon. Etter at vi har gått ut av vår posisjon, begynner prisen på Facebook å rulle og til slutt brytes ned gjennom de bevegelige gjennomsnittene. Avslutte Facebook til rett tid ga oss en fortjeneste på ca 55 bullish pips Viva les Market Volumes 4 - VWMA Divergens Ja, det er riktig Du kan oppdage forskjeller mellom det volumvektede glidende gjennomsnittet og det generelle diagrammet. Du vil si, hvordan kunne dette være mulig Dette er ikke en oscillator Likevel kan det volumvektede glidende gjennomsnittet være i en avvik med diagrammet, og hemmeligheten er i det andre glidende gjennomsnittet vi rådet til å bruke. Når du for eksempel har et enkelt glidende gjennomsnitt i tillegg til diagrammet, vil volumvektet glidende gjennomsnitt skifte over og under ditt enkle glidende gjennomsnitt, avhengig av handelsvolum. Derfor, når volumvektet glidende gjennomsnitt er nærmere diagrammet enn det enkle glidende gjennomsnittet, kan vi si at markedet er trending og volumene øker. Fortsatt ikke å få divergensen. La oss gå gjennom et diagrameksempel. Divergens og VWMA ovenfor er et M15-diagram fra Microsoft fra de første syv dagene oktober, 2015. Som du ser, går det blå volumvektede bevegelige gjennomsnittet etter en sterk bullish bevegelse under det røde, enkle glidende gjennomsnittet. Derfor forventer vi å se en nedgang på diagrammet. Selv om den bullish bevegelsen mister sin intensitet, klarer prisen på Microsoft å lukke høyere for noen få lysestaker. Alt dette skjer mens det blå volumvektede glidende gjennomsnittet forblir under det røde, enkle glidende gjennomsnittet, takket være de større handelsvolumene som vises på bunnen av diagrammet. Dette er en bearish divergens, som du kan bruke som en mulighet til å gå kort. Divergens og VWMA - 2 KABOOM Resultatet er 100 bearish pips og en vellykket trading bearish divergens mellom diagrammet og 20-volumvektet glidende gjennomsnitt. Merk, de høye bearish volumene på bunnen, som dukket opp rett etter divergensen og rett før prisfallet. Disse bearish volumene bekrefter også ektheten av vår bearish divergens. I sammendraget Til slutt kan vi si at selv om det volumvektede glidende gjennomsnittet ser ut til å være komplisert til tider, er det ikke. Hvis du har problemer med å forstå VWMA, bare åpne en volumindikator nederst på diagrammet. Det vil gi deg et bedre bilde som forklarer den kaotiske bevegelsen til VWMA i forhold til SMA. Volumvektet glidende gjennomsnitt legger større vekt på perioder med høyere markedsvolum. Volumvektet glidende gjennomsnitt er en bedre indikator når kombinert med et annet handelsinstrument for handelssignaler. Det enkle glidende gjennomsnittet er et flott verktøy for å kombinere volumvektet glidende gjennomsnitt. VWMA kan gi følgende signaler En trend er på vei En trend det er Trenden slutter VWMA kan også identifisere divergens i markedet Relatert innlegg